Nesta dissertação é estudado um método de ponto proximal para minimização da diferença de duas funções convexa. O algoritmo apresentado baseia-se no mesmo processo do algoritmo do ponto proximal clássico, onde a partir de um ponto inicial dado, gera-se uma sequência de pontos a qual seus pontos de acumulação são pontos críticos da função objetivo, sob hipótese de limitação da mesma. E também apresentaremos uma demonstração da convergência linear do método do ponto proximal para funções fortemente convexas, demonstrado primeiramente por Rockafellar [11] (Rockafellar, R. T.-Monotone Operators and the Proximal Point Algorithm. SIAM Journal on Control and Optimization, 14, 877-898, 1976).